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標題: 上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书... [打印本頁]

作者: admin 時間: 2020-6-10 18:57
標題: 上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书...
首要提醒

上证非周期行业 100 买卖型开放式指数证券投资基金（如下简称“本基金”）

经 2011 年 2 月 23 日中国证券监视办理委员会证监允许【2011】268 号文批准募

集。本基金的基金合同于 2011 年 4 月 22 日正式见效。本基金类型为买卖型开放

式。

本择要按照基金合同和基金招募阐明书编写，并经中国证监会批准。基金合同是商定基金当事人之间权力、义务的法令文件。基金投资人自依基金合同获得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同确当事人，其持有基金份额的举动自己即表白其对基金合同的认可和接管，并依照《基金法》、《运作法子》、基金合同及其他有关划定享有权力、承当义务。基金投资人欲领会基金份额持有人的权力和义务，应具体查阅基金合同。

基金办理人按照恪尽职守、诚笃信誉、谨严勤恳的原则办理和应用基金资产，但不包管基金必定红利，也不包管最低收益。当投资者赎回时，所得或会高于或低于投资者先前所付出的金额。

基金的过往事迹其实不预示其将来表示。基金办理人所办理的其它基金的事迹其实不组成对本基金事迹表示的包管。投资有危害，投资者在申购本基金时应当真浏览本基金的招募阐明书、基金合同、基金产物资料概要。

本招募阐明书所载内容截止日为 2020 年 6 月 5 日，有关财政数据和净值表示

截止日为 2019 年 3 月 31 日。

本招募阐明书所载的财政数据未经审计。

1、基金办理人

（一）基金办理人表面

名称：海富通基金办理有限公司

注册地点：上海市浦东新区陆家嘴花圃石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37

层

办公地点：上海市浦东新区陆家嘴花圃石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37

层

法定代表人：杨仓兵

建立时候：2003 年 4 月 18 日

德律风：021-38650999

接洽人：吴晨莺

注册本钱：3 亿元人民币

股权布局：海通证券股分有限公司 51%、法国巴黎资产办理 BE 控股公司 49%。

（二）重要职员环境

杨仓兵师长教师，董事长。历任安徽省农业科学院计财科副科长，安徽示康药业有限公司财政部司理，海通证券有限公司规划资金部资金科科长、规划资金部总司理助理、规划资金部副总司理，上海海振实业成长有限公司总司理，海通证券

股分有限公司规划财政部副总司理。自 2015 年 10 月至 2019 年 3 月任海通证券

股分有限公司资金办理总部总司理。2016 年 10 月起兼任海通证券资产办理有限

公司董事。2018 年 5 月至 2019 年 3 月兼任海富通基金办理有限公司监事长。2019

年 3 月至 2019 年 4 月任海富通基金办理有限公司董事。2019 年 4 月起任海富通

基金办理有限公司董事长。

任志强师长教师，董事，总司理，硕士。曾任南边证券有限公司上海分公司钻研部总司理助理、南边证券钻研所综合办理部副司理，华宝信任投资有限责任公司钻研成长中间总司理兼投资办理部总司理、华宝信任投资有限责任公司总裁助理兼董事会秘书，华宝证券掮客有限公司董事、副总司理。华宝兴业基金办理有限公司基金司理、投资总监、副总司理，华宝兴业资产办理（香港）有限公司董事

长。2017 年 6 月参加海富通基金办理有限公司，现任海富通基金办理有限公司

董事、总司理。2018 年 3 月至 2018 年 7 月兼任上海富诚海富通资产办理有限公

司履行董事。2018 年 7 月起兼任上海富诚海富通资产办理有限公司董事长。2019年 2 月起兼任海富通资产办理（香港）有限公司董事长。

吴淑琨师长教师，董事，办理学博士。历任南京大学副传授，海通证券股分有限公司钻研所宏观钻研部司理、所长助理、机构营业部副总司理、企业及私家客户办事部副总主持、企业金融部总司理。现任海通证券股分有限公司计谋成长部总司理。

芮政先师长教师，董事，理学学士。历任上海戒备区辅导大队练习处老师，上海社会科学院生齿与成长钻研所助理钻研员，海通证券有限责任公司监察室专务、二科副科长，海通证券股分有限公司人力资本开辟部劳资科科长、干部科科长、总司理助理兼干部科科长，海通证券股分有限公司人力资本部总司理助理。2008

年 10 月起担当海通开元投资有限公司监事。2014 年 11 月至 2020 年 3 月任海通

证券股分有限公司人力资本部副总司理，2015 年 11 月起兼任海通证券股分有限公司纪委委员，2016 年 11 月起兼任海通立异本钱办理有限公司董事，2017 年12 月起兼任海通证券股分有限公司监事。2020 年 3 月起任海通证券股分有限公司工会办公室主任。

Ligia Torres（陶乐斯）密斯，董事，法国与墨西哥两重国籍，双硕士学位，

曾任职于东方汇理银行、渣打银行和欧洲结合银行，1996 年参加法国巴黎银行

团体事情，2010 年 3 月至 2013 年 6 月任法国巴黎银行财富办理部英国地域首席

履行官，2010 年 10 月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事，2013 年 7 月

至今任法国巴黎资产办理公司亚太区 CEO。

Alexandre Werno(韦历山)师长教师，董事，法国籍，金融硕士学位。2007 年 9

月至 2013 年 4 月在法国兴业投资银行全世界市场部任履行董事、中国营业开辟负

责人职务；2013 年 5 月至 2017 年 11 月前后任华宝兴业基金办理有限公司总经

理高档参谋、常务副总司理职务；2017 年 11 月至今任法国巴黎资产办理亚洲有限公司亚太区计谋互助总监。

张馨师长教师，自力董事，博士。历任厦门大学经济学院财金系传授及博士生导师、副院长兼系主任、厦门大学经济学院院长。2011 年 1 月至今退休。

杨文斌( Philip YOUNG Wen Binn) 师长教师，自力董事，办理学硕士（MBA）。

历任美国大陆银行（芝加哥，台北）放贷司理，中华开辟金控（台湾）本钱市场司理，国际投资信任（台湾）履行副总司理，美银信任（香港）副总司理，日本野村资产办理（香港）投资总监，安乐人寿大中华地域投资总监，日本万通人寿投资总监及常务董事，中国安全保险团体资产办理公司投资总监。2006 年 7 月至 2009 年 4 月任中国承平洋人寿保险股分有限公司与中国承平洋（团体）股分

有限公司投资总监。2009 年 4 月至 2012 年 11 月任承平洋资产办理有限公司投

资总监。

刘正东师长教师，自力董事，法令硕士。历任上海市人民查察院铁路运输分院助

理查察员，上海市虹桥状师事件所状师。1998 年 11 月至 2018 年 6 月任上海市

君悦状师事件所主任、高档合股人。2018 年 6 月起至今任上海市君悦状师事件所首席合股人、合股人集会主席。

陈静密斯，自力董事，硕士。历任中国海洋煤油总公司财政部干部，中外运-敦豪有限公司财政部司理，华盛顿普华管帐师事件所（现普华永道）审计师，世界银行团体华盛顿总部高档管帐官员、高档金融官员，中国证监会计划委高档参谋委员兼管帐部副主任，中国投资有限责任公司财政部副总监、董事总司理。

2014 年 5 月起至今任瑞士合众团体中国董事会成员。2019 年 9 月起任宇信科技

的自力董事。

曹志刚师长教师，监事长，经济学硕士。历任海通证券股分有限公司危害节制总部（考核部）二级部司理、考核部总司理助理，自 2018 年 3 月至今任考核部副总司理。2016 年 11 月起至今任海通吉禾股权投资基金办理有限责任公司和海通创意本钱办理有限公司监事。

Bruno Weil（魏海诺）师长教师，监事，法国籍，博士。历任巴黎银行东南亚负

责人、亚洲融资项目副司理，法国巴黎银行跨国企业全世界营业客户司理、亚洲金融机构投行营业部卖力人、零售部中国代表，南京银行副行长。现任法国巴黎银行团体（中国）副董事长。

俞涛师长教师，监事，博士，CFA。前后就职于上投摩根底金办理有限公司、摩根资产办理（英国）有限公司。曾任上投摩根底金办理有限公司营业成长部总监。

2012 年 11 月参加海富通基金办理有限公司，历任产物与立异总监。2015 年 12

月起任海富通基金办理有限公司总司理助理。

胡正万师长教师，监事，硕士。前后就职于成都机车车辆厂、四川省证券股分有

限公司、富国基金办理有限公司。2003 年 4 月参加海富通基金办理有限公司，历任基金管帐、高档注册挂号专员、注册挂号卖力人、基金运营副总监。2015年 7 月起任海富通基金办理有限公司基金运营总监。

奚万荣师长教师，督察长，经济学硕士，中国注册管帐师协会非执业会员。历任海南省建行秀英分行管帐主管，海通证券股分有限公司内部审计，2003 年 4 月参加海富通基金办理有限公司，历任监事、监察考核总监、总司理助理。2015

年 7 月起，任海富通基金办理有限公司督察长。2015 年 7 月至 2018 年 7 月兼任

上海富诚海富通资产办理有限公司监事。2018 年 7 月起兼任上海富诚海富通资产办理有限公司董事。

何树方师长教师，副总司理，博士。历任山东济宁市财务商业委员会副科长，魁北克蒙特利尔大学钻研助理（兼职），魁北克大众退休金办理投资公司阐发师、基金司理助理，富国基金办理有限公司总司理助理，2011 年 6 月参加海富通基金办理有限公司，任总司理助理。2014 年 11 月起，任海富通基金办理有限公司副总司理。

魏峻师长教师，副总司理，经济学学士。1996 年 7 月至 2001 年 8 月就职于交通

银行深圳分行，2001 年 8 月至 2019 年 11 月历任招商银行总行同行银行部非银

行金融机构室司理、期货结算部总司理助理、同行客户部总司理助理。2019 年11 月参加海富通基金办理有限公司，现任海富通基金办理有限公司副总司理。

陶网雄师长教师，首席信息官，硕士。历任中国电子器材华东公司管帐科长、上海中土实业成长公司主管管帐、海通证券股分有限公司财政副司理。2003 年 4月参加海富通基金办理有限公司，2003年4至2006年4月任公司财政部卖力人，

2006 年 4 月至 2013 年 3 月任财政总监，2013 年 4 月至 2020 年 5 月任海富通基

金办理有限公司副总司理。2020 年 5 月起任海富通基金办理有限公司首席信息官。2018 年 7 月起兼任上海富诚海富通资产办理有限公司董事。

江勇师长教师，经济学硕士。历任国泰君安期货有限公司钻研所高档阐发师，资产办理部钻研员、买卖员、投资司理。2017 年 6 月参加海富通基金办理有限公

司。2018 年 7 月起任海富通上证周期 ETF、海富通上证周期 ETF 联接、海富通上

证非周期 ETF、海富通上证非周期 ETF 联接、海富通中证 100 指数(LOF)、海富

通中证内地低碳指数的基金司理。

纪君凯师长教师，上海财经大学统计学硕士，历任天风证券上海自营分公司衍生

品部投资钻研、期权买卖职位。2017 年 7 月参加海富通基金办理有限公司，历任投资司理、量化投资部基金司理助理。2020 年 6 月起任海富通上证周期 ETF、海富通上证非周期 ETF 的基金司理。

本基金历任基金司理为刘璎密斯，任职时候为 2011 年 4 月至 2018 年 8 月雙人床墊,。

投资决议计划委员会常设委员有：任志强，总司理；胡光涛，总司理助理；王伶俐，总司理助理；孙海忠，总司理助理兼固定收益投资总监；杜晓海，量化投资部总监；王金祥,钻研部总监；陈轶平，固定收益投资副总监。投资决议计划委员会主席由总司理担当。会商内容触及特定基金的，则该基金司理出席集会。

上述职员之间不存在嫡亲属瓜葛。

2、基金托管人

（一）基金托管人根基环境

名称：中国工商银行股分有限公司

注册地点：北京市西城区回复门内大街 55 号

建立时候：1984 年 1 月 1 日

法定代表人：陈四清

注册本钱：人民币 35,640,625.7089 万元

接洽德律风：010-66105799

接洽人：郭明

3、相干办事机构

（一）基金份额发售机构

一、申购赎回代办署理券商（简称“一级买卖商”）

1）海通证券股分有限公司

注册地点：上海市广东路 689 号海通证券大厦

法定代表人：周杰

办公地点：上海市广东路 689 号海通证券大厦

客户办事德律风：95553 或 4008888001

接洽人：李笑鸣

网址：www.htsec.com

2）渤海证券股分有限公司

注册地点：天津市经济技能开辟区第二大街 42 号写字楼 101 室

法定代表人：王春峰

办公地点：天津市南开区宾水西道 8 号

客户办事德律风：4006515988

接洽人：王星

网址：www.ewww.com.cn

3）财产证券有限责任公司

注册地点：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天堂际财产中间 26 层

法定代表人：蔡一兵

办公地点：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天堂际财产中间 26-28 层

客户办事德律风：95317

接洽人：郭静

网址：www.cfzq.com

4）长城证券股分有限公司

注册地点：广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层

法定代表人：曹宏

办公地点：广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 1四、1六、17

层

客户办事德律风：4006666888

接洽人：金夏

网址：www.cgws.com

5）长江证券股分有限公司

注册地点：湖北省武汉市新华路特 8 号

法定代表人：李新华

办公地点：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

客户办事德律风：95579 或 4008888999

接洽人：奚博宇

网址：www.95579.com

6）东兴证券股分有限公司

注册地点：北京市西城区金融大街 5 号(新隆重厦)1二、15 层

法定代表人：魏庆华

办公地点：北京市西城区金融大街 5 号新隆重厦 B 座 1二、15 层

客户办事德律风：95309

接洽人：汤漫川

网址：www.dxzq.net

7）朴直证券股分有限公司

注册地点：湖南省长沙市芙蓉中路华侨国际大厦 24 楼

法定代表人：高利

办公地点：北京市向阳区北四环中路盘古大观 A 座 40 层

客户办事德律风：95571

接洽人：程博怡

网址：www.foundersc.com

8）国泰君安证券股分有限公司

注册地点：上海市浦东新区商城路 618 号

法定代表人：杨德红

办公地点：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29F

客户办事德律风：95521

接洽人：朱雅葳

网址：www.gtja.com

9）国信证券股分有限公司

注册地点：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：奈何

办公地点：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

客户办事德律风：95536

接洽人：周杨

网址：www.guosen.com.cn

10）国元证券股分有限公司

注册地点：安徽省合肥市梅山路 18 号

法定代表人：蔡咏

办公地点：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中间 A 座

客户办事德律风：95578 或 4008888777

接洽人：李蔡

网址：www.gyzq.com.cn

11）红塔证券股分有限公司

注册地点：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号

法定代表人：李素明

办公地点：云南省昆明市北京路 155 号附一号红塔大厦 7-11 楼

客户办事德律风：4008718880

接洽人：刘晓明

网址：www.hongtastock.com

12）申万宏源证券有限公司

注册地点：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人：李梅

办公地点：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

客户办事德律风：95523 或 4008895523

接洽人：陈飙

网址：www.swhysc.com

13）江海证券有限公司

注册地点：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

法定代表人：赵洪波

办公地点：哈尔滨市松北区立异三路 833 号

客服德律风：4006662288

接洽人：姜志伟

网址：www.jhzq.com.cn

14）安全证券股分有限公司

注册地点：深圳市福田中间区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

法定代表人：刘世安

办公地点：深圳市福田中间区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

客户办事德律风：95511-8

接洽人：周驰

网址：stock.pingan.com

15）中泰证券股分有限公司

注册地点：济南市市中区经七路 86 号

法定代表人：李玮

办公地点：山东省济南市市中区经七路 86 号

客户办事德律风：95538

接洽人：许曼华

网址：www.zts.com.cn

16）兴业证券股分有限公司

注册地点：福州市湖东路 268 号

法定代表人：杨华辉

办公地点：福建省福州市湖东路 268 号证券大厦 17 楼

客户办事德律风：95562

接洽人：谢高得

网址：www.xyzq.com.cn

17）招商证券股分有限公司

注册地点：深圳市福田区福田街道福华一起 111 号

法定代表人：霍达

办公地点：广东省深圳市福田区福华一起 111 号招商证券大厦 23 楼

客户办事德律风：95565

接洽人：黄婵君

网址：www.newone.com.cn

18）中国星河证券股分有限公司

注册地点：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

法定代表人：陈共炎

办公地点：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

客户办事德律风：4008888888 或 95551

接洽人：辛国政

网址：www.chinastock.com.cn

19）中信建投证券股分有限公司

注册地点：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：王常青

办公地点：北京市东城区朝内大街 188 号

客户办事德律风：95587 或 4008888108

接洽人：许梦园

网址：www.csc108.com

20）华宝证券有限责任公司

注册地点：中国（上海）自由商业实验区世纪大道 100 号 57 层

法定代表人：陈林

办公地点：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海举世金融中间 57 楼

客户办事德律风：4008209898

接洽人：刘闻川

网址：www.cnhbstock.com

21）中航证券有限公司

注册地点：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A

栋 41 层

法定代表人：王晓峰

办公地点：北京市向阳区望京东园四区 2 号楼中航本钱大厦

客户办事德律风：95335

接洽人：王紫雯

网址：www.avicsec.com

22）华泰证券股分有限公司

注册地点：南京市江东中路 228 号

法定代表人：周易

办公地点：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场

客户办事德律风：95597

接洽人：马艺卿

网址：www.htsc.com.cn

23）中信证券股分有限公司

注册地点：广东省深圳市福田区中间三路 8 号出色期间广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

办公地点：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

客户办事德律风：95548

接洽人：王一通

网址：www.cs.ecitic.com

24）中国民族证券有限责任公司

注册地点：北京市向阳区北四环中路 27 号院 5 号楼

法定代表人：姜志军

办公地点：北京市向阳区北四环中路 27 号盘古大观 40-43 层

客户办事德律风：4008895618

接洽人：程博怡

网址：www.e5618.com

25）西藏东方财产证券股分有限公司

注册地点：西藏拉萨市北京中路 101 号

法定代表人：陈宏

办公地点：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财产大厦

客户办事德律风：95357

接洽人：付佳

网址：www.xzsec.com

26）大同证券有限责任公司

注册地点：山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城中心 21 层

法定代表人：董祥

办公地点：山西省太原市小店区长治路世贸中间 12 层

客户办事德律风：4007121212

接洽人：薛津

网址：www.dtsbc.com.cn

二、二级市场买卖代办署理券商

包含具备掮客营业资历及上海证券买卖所会员资历的所有证券公司。

基金办理人可按照有关法令律例的请求，选择其它合适请求的机构贩卖本基金，并实时通知布告。

（二）注册挂号机构

名称：中国证券挂号结算有限责任公司

注册地点：北京市西城区承平桥大街 17 号

办公地点：北京市西城区承平桥大街 17 号

法定代表人：周明

德律风：021-58872625 传真：021-68870311

接洽人：刘永卫

（三）出具法令定见书的状师事件所

名称：通力状师事件所

地点：上海市银城中路 68 号期间金融中间 19 楼

卖力人：韩炯

德律风：021-31358666

传真：021-31358600

接洽人：王利民

经办状师：秦悦民、王利民

（四）审计基金财富的管帐师事件所

名称：普华永道中天管帐师事件所（特别平凡合股）

居处：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地点：上海市湖滨路 202 号普华永道中间 11 楼

法定代表人：李丹

经办注册管帐师：薛竞、沈兆杰

德律风：(021) 23238888

传真：(021) 23238800

接洽人：沈兆杰

4、基金的名称

本基金的名称：上证非周期行业 100 买卖型开放式指数证券投资基金

5、基金的类型

基金类型：股票型、买卖型开放式

6、基金的投资方针

本基金的投资方针为:慎密跟踪标的指数，寻求跟踪偏离度与跟踪偏差最小化。

7、投资标的目的和范畴

基金重要投资于标的指数成分股、备选成分股。为更好地实现投资方针，本基金可少许投资于新股、债券及中国证监会容许基金投资的其他金融东西（但需合适中国证监会的相干划定）。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成分股、备选成分股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，权证及其他金融东西的投资比例按照法令律例或羁系机构的划定履行。

法令律例或羁系机构往后容许本基金投资的其他品种，基金办理人在实行得当步伐后，可以将其纳入投资范畴。

8、基金的投资计谋

本基金采纳彻底复制法跟踪标的指数，依照标的指数成分股构成及其权重构建基金股票投资组合，举行被动式指数化投资，并按照标的指数成分股及其权重的变更举行响应调解。建仓期竣事后，在正常市场环境下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不跨越 0.1%，年跟踪偏差不跨越 2%。如因指数体例法则调解或其他身分致使跟踪偏离度和跟踪偏差跨越上述范畴，基金办理人应采纳公道办法防止跟踪偏离度、跟踪偏差进一步扩展。

当预期成分股@产%46妹妹P%生@调解和成分股@产%46妹妹P%生@配股、增发、分红等举动时，或因某些特别环境致使活动性不足时，或其他缘由致使没法有用复制和跟踪标的指数时，基金司理可以对投资组合举行得当变通和调解，以便实现对跟踪偏差的有用节制。法令律例或羁系机构往后容许本基金投资的其他品种，基金办理人在实行得当步伐后，可以将其纳入投资范畴。

一、决议计划根据

有关法令、律例、基金合同和标的指数的相干划定是基金办理人应用基金财富的决议计划根据。

二、投资办理体系体例

本基金办理人履行投资决议计划委员会带领下的基金司理卖力制。投资决议计划委员会卖力制订有关指数重大调解的应答决议计划、其他重大组合调解决议计划和重大的单项投资决议计划；基金司理卖力平常指数跟踪保护进程中的组合构建、调解决议计划和逐日申购赎回清单的体例决议计划。

三、投资步伐

钻研支撑、投资决议计划、组合构建、买卖履行、投资绩效评估及组合保护等流程的有机共同配合构成为了本基金的投资办理步伐。严酷的投资办理步伐可以包管投资理念的准确履行，防止重大危害的@产%46妹妹P%生@。

（1）钻研支撑：定量钻研团队依靠基金办理人总体钻研平台，整合外部信息和券商等外部钻研气力的钻研功效，展开指数跟踪、成分股公司举动等相干信息的收集与阐发、活动性阐发、偏差及其归因阐发等事情，撰写钻研陈述，作为基金投资决议计划的首要根据。

（2）投资决议计划：投资决议计划委员会根据定量钻研团队供给的钻研陈述，按期

或遇重大事项时召开投资决议计划集会，决议相干事项。基金司理按照投资决议计划委员会的决定，举行基金投资办理的平常决议计划。

（3）组合构建：按照标的指数环境，连系钻研支撑，基金司理以彻底复制标的指数成分股及成份股权重的法子构建组合。在寻求跟踪偏差和偏离度最小化的条件下，基金司理将采纳得当的法子，低落买入本钱、节制投资危害。

（4）买卖履行：买卖室卖力详细的买卖履行，同时实行一线监控的职责。

（5）投资绩效评估：危害办理部按期和不按期对基金举行投资绩效评估，并供给相干陈述。绩效评估可以或许确认组合是不是实现了投资预期、组合偏差的来历及投资计谋乐成与否，基金司理可以据此检视投资计谋，进而调解投资组合。

（6）组合保护：基金司理将跟踪标的指数变更，连系成分股根基面环境、活动性状态、基金申购和赎回的现金流量环境和组合投资绩效评估的成果，对投资组合举行监控和调解，紧密亲密跟踪标的指数。

基金办理人在确保基金份额持有人长处的条件下有权按照情况变革和现实必要对上述投资办理体系体例和步伐做出调解，并在基金招募阐明书中列示。

4．构建投资组合

构建本基金投资组合的进程重要分为三步：肯定方针组合、肯定建仓计谋和逐步伐整。

（1）肯定方针组合：基金办理人按照彻底复制的原则肯定方针组合，其投资于标的指数成分股、备选成分股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，在特别环境下，必要选择其他股票举行替换的，本基金依照公道法子来选择替换股票。

（2）肯定建仓计谋：基金司理按照对成分股活动性、公司根基面等身分的阐发，肯定公道的建仓计谋。

（3）逐步伐整：肯定方针组合及建仓计谋后，基金司理在规按时间内采纳得当的法子构建和调解现实组合直至到达跟踪指数请求。

5．平常投资组合办理

（1）标的指数成分股平常跟踪

当成分股@产%46妹妹P%生@增发、配股、分红等环境或其他可能会影响成分股在指数中权重的举动时，基金办理人将阐发这些信息对指数的影响，进而举行组合调解阐发，实时调解股票投资组合。

（2）标的指数的跟踪与阐发

若是呈现标的指数成份股姑且调解、体例法子调解或其他可能影响组合跟踪结果的情景，基金办理人将阐发调解对所跟踪标的指数的影响，并实时制订响应的投资组合调解计谋。

（3）申购赎回调解

跟踪本基金申购和赎回信息，阐发其对组合的影响。

（4）投资组合的调解：操纵数目化阐发等法子，寻觅将现实组合调解到方针组合的最优方案，肯定组合调解及买卖计谋。

（5）建造并颁布申购、赎回清单：以 T-1 日指数成分股组成及其权重为根本，按照上市公司通知布告，斟酌 T 日可能@产%46妹妹P%生@的上市公司变更环境，设计 T 日的申购赎回清单并通知布告。

六、按期投资组合办理

基金办理人将按期举行投资组合办理，重要完成以下事项：

（1）本基金股票组合将按照标的指数的体例法则、备选股票的预期及调解通知布告，对股票投资组合实时举行调解。

（2）按期阐发基金与标的指数表示的偏离，并对跟踪偏差等举行阐发，肯定跟踪偏差来历，优化指数跟踪方案。

（3）按照基金合同中基金办理费、基金托管费等的付出请求，实时查抄组合中现金的比例，举行按期付出现金的筹备。

七、投资绩效评估

（1）逐日对基金的绩效评估举行，阐发基金跟踪偏离度；

（2）每个月末，危害办理部对本基金的运行环境举行量化评估；

（3）每个月末，基金司理按照评估陈述阐发本基金的偏离度和跟踪偏差发生缘由、现金的节制环境、标的指数调解成分股先后的操作、和成份股将来成分股的变革等。

建仓期竣事后，在正常市场环境下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不跨越0.1%，年跟踪偏差不跨越 2%。如因指数体例法则调解或其他身分致使跟踪偏离度和跟踪偏差跨越上述范畴，基金办理人应采纳公道办法防止跟踪偏离度、跟踪偏差进一步扩展。

9、基金的事迹比力基准

本基金事迹比力基准为标的指数。本基金标的指数为上证非周期行业 100 指数。

若是指数体例单元变动或遏制上证非周期行业 100 指数的体例及公布、或上证非周期行业 100 指数由其他指数替换、或因为指数体例法子等重大变动致使上证非周期行业 100 指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更合适投资的指数推出时，本基金办理人可以根据保护投资者正当权柄的原则，实行得当步伐后，变动本基金的标的指数、事迹比力基准和基金名称。若变动标的指数对基金投资范畴和投资计谋无本色性影响（包含但不限于指数体例单元变动、指数改名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金办理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会存案并实时通知布告。

10、基金的危害收益特性

本基金属股票型基金，属于高危害、高预期收益的投资品种。本基金为指数型基金，采纳彻底复制法跟踪标的指数的表示，具备与标的指数、和标的指数所代表的股票市场类似的危害收益特性。

11、基金的投资组合陈述

基金办理人的董事会及董事包管本陈述所载资料不存在子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完备性承当个体及连带责任。

基金托管人中国工商银行股分有限公司按照本基金合同划定，于 2019 年 5

月 21 日复核了本陈述中的财政指标、净值表示和投资组合陈述等内容，包管复核内容不存在子虚记录、误导性报告或重大漏掉。

本投资组合陈述所载数据截止至 2019 年 3 月 31 日（“陈述期末”）。

1 陈述期末基金资产组合环境

序号项目金额（元）占基金总资产

的比例（％）

1 权柄投资 24,482,029.91 96.94

此中：股票 24,482,029.91 96.94

2 固定收益投资 - -

此中：债券 - -

资产支撑证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

此中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 771,166.43 3.05

7 其他资产 487.10 0.00

8 合计 25,253,683.44 100.00

2 陈述期末按行业分类的股票投资组合

2.1陈述期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产

代码行业种别公平价值（元）净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 16,291,336.40 65.20

D 电力、热力、燃气及水出产和供 1,993,536.11 7.98

应业

E 修建业 2,785,569.57 11.15

F 批发和零售业 764,871.48 3.06

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 留宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技能办事

I 业 1,874,760.11 7.50

J 金融业 - -

K 房地财产 - -

L 租赁和商务办事业 601,439.24 2.41

M 科学钻研和技能办事业 65,674.00 0.26

N 水利、情况和大众举措措施办理业 - -

O 住民办事、补缀和其他办事业 - -

P 教诲 - -

Q 卫生和社会事情 - -

R 文化、体育和文娱业 104,843.00 0.42

S 综合 - -

合计 24,482,029.91 97.97

2.2 陈述期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本陈述期末未持有港股通股票。

3 陈述期末按公平价值占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号股票代码股票名称数目（股）公平价值(元) 净值比例

（％）

1 600519 贵州茅台 3,675 3,138,413.25 12.56

2 600276 恒瑞医药 20,441 1,337,250.22 5.35

3 600887 伊利股分 44,206 1,286,836.66 5.15

4 601668 中国修建 149,485 914,848.20 3.66

5 600900 长江电力 50,390 850,079.30 3.40

6 600104 上汽团体 26,791 698,441.37 2.80

7 601766 中国中车 68,559 623,886.90 2.50

8 600309 万华化学 12,458 567,212.74 2.27

9 600690 青岛海尔 28,948 495,300.28 1.98

10 601888 中国国旅 7,000 490,560.00 1.96

4 陈述期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本陈述期末未持有债券。

5 陈述期末按公平价值占基金资产净值比例巨细排序的前五名债券投资明细

本基金本陈述期末未持有债券。

6 陈述期末按公平价值占基金资产净值比例巨细排序的前十名资产支撑证券投资明细

本基金本陈述期末未持有资产支撑证券。

7 陈述期末按公平价值占基金资产净值比例巨细排序的前五宝贵金属投资明细本基金本陈述期末未持有贵金属。

8 陈述期末按公平价值占基金资产净值比例巨细排序的前五名权证投资明细

本基金本陈述期末未持有权证。

9 陈述期末本基金投资的股指期货买卖环境阐明

9.1 陈述期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本陈述期末未持有股指期货。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

按照本基金合同，本基金不介入股指期货买卖。

10 陈述期末本基金投资的国债期货买卖环境阐明

10.1 本期国债期货投资政策

按照本基金合同,本基金不介入国债期货买卖。

10.2 陈述期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本陈述期末未持有国债期货。

10.3 本期国债期货投资评价

按照本基金合同,本基金不介入国债期货买卖。

11 投资组合陈述附注

11.1陈述期内,本基金投资的前十名证券的刊行主体没有呈现被羁系部分立案查询拜访,或在陈述体例日前一年内遭到公然训斥、惩罚的情景。

11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超越基金合同划定备选股票库以外的股票。

11.3 其他资产组成

序号名称金额（元）

1 存出包管金 333.29

2 应收证券清理款 -

3 应收股利 -

4 应收利钱 153.81

5 应收申购款 -

6 其他应收款娛樂城送點數,-

7 待摊用度 -

8 其他 -

9 合计 487.10

11.4 陈述期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本陈述期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 陈述期末前十名股票中存在畅通受限环境的阐明

本基金本陈述期末前十名股票中不存在畅通受限环境。

十2、基金的事迹

基金事迹截止日为2019年3月31日。

基金办理人按照恪尽职守、诚笃信誉、谨严勤恳的原则办理和应用基金财富，但不包管基金必定红利，也不包管最低收益。基金的过往事迹其实不代表其将来表示。投资有危害，投资者在做出投资决议计划前应细心浏览本基金的招募阐明书。（一）本基金净值增加率与同期事迹比力基准收益率比力表：

净值增加净值增加事迹比力事迹比力基 (2)－

阶段率（1）率@尺%妹妹UR9%度@差基准收益准收益率标 (1)－(3) (4)

（2）率（3）准差瘋狂吃角子,（4）

2011 年 4 月 22

日（基金合同生 -27.92% 1.22% -32.18% 1.33% 4.26% -0.11%

效日）-2011 年

12 月 31 日

2012年1月1日

-2012 年 12 月 0.23% 1.22% -0.67% 1.28% 0.90% -0.06%

31 日

2013年1月1日 6.01% 1.26% 4.72% 1.28% 1.29% -0.02%

至 2013 年 12 月

31 日

2014年1月1日

至 2014 年 12 月 41.42% 1.14% 39.61% 1.15% 1.81% -0.01%

31 日

2015年1月1日

至 2015 年 12 月 16.06% 2.67% 15.00% 2.78% 1.06% -0.11%

31 日

2016年1月1日

至 2016 年 12 月 -11.56% 1.52% -11.07% 1.58% -0.49% -0.06%

31 日

2017 年 1 月 1 日

至 2017 年 12 月 16.14% 0.62% 17.65% 0.65% -1.51% -0.03%

31 日

2018年1月1日

至 2018 年 12 月 -21.86% 1.31% -21.74% 1.35% -0.12% -0.04%

31 日

2011 年 4 月 22

日（基金合同生 25.41% 1.48% 16.53% 1.54% 8.88% -0.06%

效日）-2019 年

3 月 31 日

（二）本基金累计净值增加率与事迹比力基准收益率的汗青走势比拟图：

（2011 年 4 月 22 日至 2019 年 3 月 31 日）

注：依照本基金合同划定，本基金建仓期为基金合同见效之日起三个月。截至陈述期末本基金的各项投资比例已到达基金合同第十三章（二）投资范畴、（六）投资限定中划定的各项比例。

十3、基金的用度和税收

（一）基金用度的种类

一、基金办理人的办理费；

二、基金托管人的托管费；

三、基金标的指数许可以使用费；

四、基金合同见效后与基金相干的信息表露用度；

五、基金合同见效后与基金相干的管帐师费、状师费和诉讼费；

六、基金份额持有人大会用度；

七、基金上市费及年费；

八、基金的证券买卖用度；

九、基金的银行汇划用度；

十、基金收益分派中@产%46妹妹P%生@的用度；

十一、依照国度有关划定和基金合同商定，可以在基金财富中列支的其他用度。

本基金终止清理时所@产%46妹妹P%生@用度，按现实付出额从基金财富总值中扣除。

（二）基金用度计提法子、计提@尺%妹妹UR9%度和付%883e2%出@方法

一、基金办理人的办理费

本基金的办理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。办理费的计较法子以下：

H＝E×0.5%÷昔时天数

H 为逐日应计提的基金办理费

E 为前一日的基金资产净值

基金办理费逐日计较，每日累计至每个月月末，按月付出，由基金办理人向基金托管人发送基金办理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个事情日内从基金财富中一次性付出给基金办理人。若遇法定节沐日、公休假等,付出日期顺延。

二、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计较法子以下：

H＝E×0.1%÷昔时天数

H 为逐日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费逐日计较，每日累计至每个月月末，按月付出，由基金办理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个事情日内从基金财富中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等,付出日期顺延。

三、标的指数许可以使用费

在凡是环境下，基金标的指数许可以使用费按前一日基金资产净值的年费率计提。计较法子以下：

H＝E×标的指数许可以使用费年费率÷昔时天数，按照基金办理人与标的指数供给商签定的响应指数允许协定的划定，本基金标的指数许可以使用费年费率为0.03%

H 为逐日应计提的基金标的指数许可以使用费

E 为前一日基金资产净值

自基金合同见效之日起，基金标的指数许可以使用费逐日计提，按季付出。按照基金办理人与标的指数供给商签定的响应指数允许协定的划定，当本基金的季过活均基金资产净值(季过活均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数)大于人民币 5000 万元时，许可以使用基点费的收取下限为每季度人民币 35,000 元，计费时代不足一季度的，按照现实天数按比例计较；当本基金的季过活均基金资产净值小于或即是人民币 5000 万元时，无许可以使用生食級鮭魚,费的收取下限。许可以使用基点费的付出方法为每季度付出一次。由基金办理人向基金托管人发送基金标的指数许可以使用费划付指令，经基金托管人复核后于每一年

1 月，4 月，7 月，10 月首日起 10 个事情日内将上季度标的指数许可以使用费从基

金财富中一次性付出给基金办理人，若遇法定节沐日、苏息日，付出日期顺延。

若是指数利用允许协定商定的指数许可以使用费的计较法子、费率和付出方法等@产%46妹妹P%生@调解，本基金将采纳调解后的法子或费率计较指数利用费。基金办理人应在招募阐明书及其更新中表露基金最新合用的法子。

上述“1、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，按照有关律例及响应协定划定，按用度现实付出金额列入当期用度，由基金托管人从基金财富中付出。（三）不列入基金用度的项目

以下用度不列入基金用度：

一、基金办理人和基金托管人因未实行或未彻底实行义务致使的用度付出或基金财富的丧失；

二、基金办理人和基金托管人处置与基金运作无关的事项@产%46妹妹P%生@的用度；

三、基金合同见效前的相干用度，包含但不限于验资费、管帐师和状师费、信息表露用度等用度；

四、其他按照相干法令律例及中国证监会的有关划定不得列入基金用度的项目。

（四）用度调解

基金办理人和基金托管人协商一致后，可按照基金成长环境调解基金办理费率、基金托管费率、基金贩卖费率等相干费率。

调高基金办理费率、基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金办理费率、基金托管费率等费率，不必召开基金份额持有人大会。

基金办理人必需最迟于新的费率施行日前 2 日在指定前言通知布告。

（五）基金税收

本基金运作进程中触及的各纳税主体，其纳税义务按国度税收法令、律例履行。

十4、对招募阐明书更新部门的阐明

上证非周期行业 100 买卖型开放式指数证券投资基金更新招募阐明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作办理法子》、《证券投资基金贩卖办理法子》、《公然召募证券投资基金信息表露办理法子》、基金合同及其它有关法令律例的请求，连系本基金办理人对本基金施行的投资办理勾当，对本基金原招募阐明书举行了更新。本次重大更新事项为增长了基金司理。重要更新的内容以下：

1、“第三节基金办理人”部门：

一、更新了芮政先师长教师、陈静密斯、陶网雄师长教师的简历；

二、增长了魏峻师长教师的简历；

三、更新了纪君凯师长教师的简历。

海富通基金办理有限公司

2020年6月10日

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