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標題: 台湾50股票指数期货市场风险的VaR实证分析 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2020-6-13 14:55
標題: 台湾50股票指数期货市场风险的VaR实证分析
二、股指期货相干数据的正态性举行查验

正态性查验法子：设为随机变量 Y 的一组样高雄借錢, 本，样本均值Y 、灶台清潔,样本尺度差S、样本的偏度 Sk、样本的峰度 Ku 别离为： 是以可用 Jarque-Bera 统计量来查验随机变量是不是从命正态散布：即在随机变量 Y 为正态散布的零假如前提下，Jarque-Bera 统计量 从命自由度为 2 的x2散布。

股指期货合约代价指数的收益为；基差变革的时候序列为Bt=St-F。操纵偏度、峰度、Jarque-Bera 统计量对现货指数代价指数和期货合约代价指数和基差变革序列举行正态性查验成果如表所示。
電熨斗,

表1：期货指数收益序列与基差颠簸正态性查验

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